چکیده

پیشبینی ریسک و تعیین حقبیمه دقیق کار سادهاي نیست و عوامل زیادي هستند که بر ریسکهاي موجود در هر یک از

شاخههاي بیمه اثر میگذارند و باید به طور پیوسته مورد ارزیابی قرار گیرند. صنعتبیمه کشور نیازمند آشنایی با روشهاي

نرخگذاري در بیمه آتشسوزي است لذا دو روش متداول در نرخگذاري هاي بیمه اموال -روش ضریب خسارت و روش حق-
۳
بیمه خالص- براي محاسبه نرخهاي پایه در این مقاله بررسی میگردند. روش محاسبه اجزاي معادله اساسی بیمه، شامل

خسارات، هزینهها و حقبیمه از طریق دادههاي گذشته براي دوره جاري و همچنین پیشبینی این مقادیر براي دورهاي که این

نرخها مورد استفاده خواهند گرفت نیز بررسی خواهد شد. با بررسی دادههاي مورد نیاز براي اجراي هر یک از این روشها و

تطبیق آن با دادههاي جمعآوري شده در ایران نتیجه میگیریم که روش حقبیمه خالص، روش مناسبتري براي محاسبه نرخ-
هاي بیمه آتشسوزي بر اساس شرایط حاکم بر بازار بیمه آتشسوزي کشور و سیستم تعرفهاي موجود میباشد. علاوه بر این

نتایج تحقیق نشان میدهد که کمبودهاي بسیاري در سیستم جمعآوري دادههاي مربوط به حقبیمهها، خسارات، هزینهها و غیره
۴
در روش تعیین حقبیمه خالص وجود دارد. همچنین در این تحقیق کاستیهاي موجود در جمعآوري دادهها براي اجراي روش
۵
حقبیمه خالص را به کمک شبیه سازي عددي دادههاي مثالی عددي نشان دادهایم.
واژگان کلیدي: پیشبینی ریسک و نرخگذاري بیمه آتشسوزي، روش حقبیمه خالص، روش ضریب خسارت، روش تعیین

حقبیمه خالص

۱٫ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده بیمه اکو mahdavi@eco.ac.ir

۲٫ کارشناس ارشد رشته علوم محاسبات و برنامه ریزي بیمه، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده بیمه اکو nasiri@eco.ac.ir

۳٫ Fundamental Insurance Equation 4. Pure Premium Indication Method 5. Numeric Simulation

-۱ مقدمه

از مهمترین اهداف پیشبینی ریسک و نرخگذاري در بیمه، تولید یک نرخ عادلانه و معقول از نظر هم بیمهگر و هم
بیمهگزار است. بیمهگر به دنبال حق بیمهاي میگردد که نه تنها هزینهها و خسارات مورد انتظار آینده را پوشش دهد، بلکه مبلغ

مناسبی براي سود مورد نظر و احتمال حوادث غیر قابل پیشبینی نیز فراهم نماید. دقت نرخگذار در انجام محاسبات به همراه

تجربه او دو عامل مهم هستند که از ابتداي فرآیند نرخگذاري تا پایان آن باید حضور داشته باشند. هر اشتباه یا کوتاهی که منجر

به محاسبه نرخهاي نامناسب شود میتواند اثر شدیدي بر موقعیت مالی و ثبات شرکت بیمه داشته باشد. معادله اساسی بیمه
رابطه بین اعضاي مختلف موجود در نرخ گذاري را به صورت زیر بیان می کند.
۱ ۳ ۲
حق بیمه = خسارات + هزینه ارزیابی خسارات + هزینه هاي بیمه گري + سود بیمه گري

از روشهاي متفاوتی براي تعدیل دادههاي گذشته به منظور برآورد مولفههاي مختلف فرمول بالا در دورههاي نرخ-

گذاري استفاده میشود، زیرا نرخهایی که براي دورههاي زمانی گذشته یا حتی زمان حال کافی هستند، ممکن است براي تعیین
حقبیمه پوششهاي بیمهاي که براي دورههاي آتی صادر میشوند مناسب نباشند. نکته مهمی که وجود دارد این است که چگونه

میتوان مقادیر برآورد شده براي هریک از اجزاء این فرمول را براي محاسبه نرخهاي رایج با یکدیگر ترکیب کرد.

-۲ روشهاي پیشبینی ریسک و نرخگذاري بیمه آتشسوزي
عموماً دو رویکرد اصلی براي تعیین نرخهاي پایه یا سطوح متوسط نرخها وجود دارد: روش حقبیمه خالص و روش

ضریب خسارت که به توضیح این دو روش، هم ارز بودن آنها از نظر ریاضی و دلیل ترجیح یکی از این دو روش بر دیگري
میپردازیم.

-۲-۱ روش حقبیمه خالص
۴
روش حقبیمه خالص میانگین نرخی را براي هر معرضخطر تعیین مینماید. فرمول زیر این روش را توضیح می دهد:
R  P  F 1  V  Q

که در آن،

= R نرخ محاسبه شده براي هر معرضخطر

۱ Loss Adjustment Expenses 2 Underwriting Expenses 3 Underwriting Profit 4 Exposure

= P حق بیمه خالص (شاملهزینه ارزیابی خسارت) = = خسارت ۱
میانگین × نرخ
۲
خسارت
۳ ۴
F هزینههاي ثابت بیمهگري براي هر معرضخطر،V درصد هزینههاي متغیر وQ درصد سود واحتمالات مورد نظر می-
باشد.
معرضخطرها در بیمههاي اموال همچون بیمه آتشسوزي، اموالیهستند که به دلیل وجود مخاطراتی معین در معرض
خسارات بالقوه قرار میگیرندمعمولاً. ۵ خانههایی که به
در بیمه هاي آتشسوزي منازل مسکونی تعداد خانه- سال ها (تعداد
مدت یک سال در مقابل آتشسوزي و یا سایر مخاطرات مندرج در بیمهنامههاي آتشسوزي بیمه میشوند) به عنوان معرض-

خطر انتخاب میگردد و تعداد معرضخطرها ضرب در نرخ محاسبه شده حق بیمه کل یک بیمهنامه را تعیین خواهد کرد.

-۲-۲ روش ضریب خسارت
۶ ي مربوط به حقبیمه براي
ضریب خسارت روش دیگري در مقابل روش حق بیمه خالص است که از دادههاي گذشته
محاسبهي تغییرات مورد نیاز براي نرخ موجود استفاده مینماید تا نرخ دوره ي آتی بدست آید.در این روش رابطهي عامل
۷ ۸
تغییر یا عامل تعدیل را با استفاده از رابطه زیر می توان محاسبه نمود:

= عامل تغییر

با ضرب کردن عامل تغییر (A) در نرخ جاري (R0)، نرخ معین شده (R = AR0) براي دوره آتی بدست خواهد آمد. مقدار

تغییر مورد نیاز نیز به صورت زیر بدست می آید:

-۱٫۰ عامل تغییر = میزان تغییر مورد نیاز
همچنین می توان عامل تعدیل را به صورت نسبت ضریب خسارت تجربه شده(W) 9 به ضریب خسارت هدف(T) 10

تعریف کرد که روابط آنها به صورت زیر است:
و

بنابراین عامل تعدیل را می توان به صورت زیر نوشت:

۱ Average Loss 2 Loss Rate 3 Fixed Expenses 4 Variable Expenses 5 House-Years 6 Historical Data 7 Change Factor 8 Adjustment Factor

۹ Experience Loss Ratio 10 Target Loss Ratio

۱
که در آن، L نشان دهندهي خسارات تجربه شده ،G نسبت هزینه هاي ثابت به خسارات = وE معرضخطر کسب
۲
شدهدر دوره تحت مشاهده می باشند و سایر حروف نیز طبق آنچه قبلاً گفته شد می باشند. بنابراین نرخ معین شده به صورت
زیر به دست می آید:

=

-۲-۳ هم ارزي دو روش ضریب خسارت و حق بیمه خالص