چکیده

بانکها به عنوان نهادی موثر در اقتصاد، نقش به سزایی در عملکرد و وضعیت اقتصادی جامعه دارند. این اهمیت موجب میشود که سرمایهگذاران و بانکداران در ارتباط با سیاستهایی که اتخاذ میکنند با دقت زیادی عمل کنند. از طرف دیگر هر چه شرایط اقتصادی نامساعدتر باشد، استفاده از روشهای آزمون و خطا ریسک بالاتری خواهند داشت. از این رو بررسی اثرات تصمیمهای اقتصادی قبل از اعمال آنها به وسیلهی مدلسازی و شبیهسازی سیستم اقتصادی امری معقول و منطقی است. شبیهسازی فرایندی است که سیستم را در شرایط مختلف مورد آزمون و ارزیابی قرار میدهد و تصمیمگیران را در اتخاذ تصمیمهای مناسب یاری میکند. در این مقاله با توجه به اهمیت بحث شبیهسازی سیستمهای اقتصادی، با ارائهی یک دستهبندی از کاربردهای شبیهسازی در نظام بانکداری، شبیهسازی سه سطحی و جامع سیستم مدنظر قرار گرفته و با ارائهی مثالهایی بر ضرورت به کارگیری این دیدگاه تاکید شده است.

واژههای کلیدی: شبیهسازی، بانکداری، پویاییهای سیستم، شبیهسازی کلان، شبیهسازی عملکردی.

نویسنده مسئول: عبداله آقایی، aaghaie@kntu.ac.ir

۱

-۱ مقدمه

شبیهسازی ابزاری کاربردی در تجزیه و تحلیلهای بالادستی و پایین دستی در بسیاری از مسائل دنیای واقعی است. گسترهی این کاربرد شامل نظامهای طبیعی تا سیستمهای صنعتی خرد است. در واقع از آنجایی که انسان یک سیستم طبیعی به شمار میرود، جامعهی انسانی که متشکل از مجموعهای از سیستمهاست نیز خود یک سیستم است. بنابراین ارتباطات بین سیستمها نیز بایستی در قالب سیستمی صورت گیرد. از این منظر سیستمهای اجتماعی قابل توصیف هستند. علاوه بر این به دلیل تفکر سیستمی حاکم بر انسان، به طور طبیعی مصنوعات ساختهی بشر نیز در قالب یک سیستم بروز پیدا میکنند. از این منظر نیز ساختههای بشری (صنایع مختلف) در قالب یک سیستم شناخته میشوند. بنابراین میتوان گفت که دنیایی که انسان در آن زندگی میکند، مجموعهای از سیستمهاست. از طرف دیگر برای شناخت عملکرد هر سیستم مدلسازی امری ضروری است. مدلسازی صورت گرفته باید به گونهای باشد که در شرایط عملکردی مختلف سیستم کارایی داشته باشد. گام بعدی اجرای مدلسازی در شرایط تعریف شده است. گاهی شناخت عملکرد سیستم در شرایط مختلف به دلایل گوناگون (هزینههای زیاد، تعداد حالات فراوان، عدم قطعیت، آسیبهای جبران ناپذیر ناشی از اعمال تغییرات) به راحتی امکان پذیر نیست. از این رو شبیهسازی سیستم کمک زیادی به شناخت بیشتر از عملکرد آن در شرایط مختلف میکند.

-۲ ارائهی یک دستهبندی از روشهای شبیه سازی سیستم:

شبیهسازی انواع مختلفی دارد که در ادامه یکی از دستهبندیهای قابل ارائه از روشهای شبیهسازی تبیین میشود.

شکل-۱ دسته بندی شبیهسازیهای سیستمی

-۱ شبیهسازی پویاییهای سیستم: در این نوع از شبیهسازی کهمعمولاًدر سط ح استراتژیها صورت میگیرد، اثرگذاریها و تاثیرپذیریهای استراتژیهای مختلف بر روی یکدیگر مورد بررسی قرار میگیرد، مثلاً در ارتباط با اثر آلودگی هوا بر روی جمعیت.

-۲ شبیهسازی کلان سیستم: در این نوع از شبیهسازی به جای تمرکز بر جزییات سیستم، عملکرد سیستم در ابعاد کلان بررسی می-شود، مثلاً شبیهسازی یک زنجیرهتامین میتواند جزء این دسته از شبیهسازیها در نظر گرفته شود. در شبیهسازی زنجیرهتامین، ابتدا یک مدل ساخته میشود سپس در شرایط مختلف اثر پارامترهای موثر در هدف زنجیرهتامین سنجیده میشود.

– ۳ شبیهسازی عملیاتی سیستم: در شبیهسازی عملیاتی، توجه بیشتر بر روی جزییات فرایند اتفاق افتاده در سیستم است. مثلاً عملکرد یکی از اجزای زنجیرهتامین در این سطح قابل بررسی است.

-۳ کاربرد روشهای شبیهسازی در سیستم بانکداری

ابتدا مروری مختصر بر روی مطالعات صورت گرفته در زمینهی شبیهسازی بانک ارائه میشود و سپس بر اساس آن دستهبندی کاربردهای شبیهسازی صورت میگیرد.

-۱-۳ مروری بر مطالعات صورت گرفته در زمینهی شبیه سازی سیستم بانکی
شبیهسازی سیستم بانک امری است که مدتهاست که در ارتباط با طول صف بانک، مدت انتظار مشتری، تعداد متصدیان بانک و…
مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه ای از این مطالعات را میتوان در کتابهای و منابع سیستمهای صف و شبیهسازی جستجو کرد (جری بنکس و همکاران ۲۰۰۹، مایکل پید، .(۲۰۰۴ اما در سالیان اخیر مطالعات زیادی در زمینهی شبیهسازی سیستم بانک صورت گرفته است. به طور مثال هاموند و ماهش (۱۹۹۵) مطالعه کاربردی برای یافتن استراتژی مناسب اثربخشی هزینهها ارائه کردهاند. بدین منظور آنها دو

۲

مدل ارائه کردهاند. اولین مدل با استفاده از مفاهیم و مدلهای سیستم صف وضعیت مطلوب سطح خدمت متصدیان بانک را تبیین کرده است و دومین مدل به منظور ارزیابی و شبیهسازی استراتژیهای مدیریتی مرتبط طراحی شده است. بیرگ و جودیس (۲۰۱۳) تخمین و شبیهسازی فاکتورهای ریسک را در برنامهریزی بلندمدت بانک انجام دادهاند. آنها با ارائهی مدلی نقش سیاستهای بانکی را در ریسک اعتباری با استفاده از شبیهسازی بررسی کردهاند. بدونی (۱۹۸۷) شبیهسازی استراتژیها را در یک مدل بانکداری انجام داده است. سه استراتژی اصلی در نظر گرفته شده، افزایش سپردههای بانکی، تغییر در حاشیه نرخ سود، سیاستهای مختلف منطقهای میباشند. پایسیتاناند و اولسن (۲۰۰۶) مطالعهای در ارتباط با برونسپاری فعالیتهای مربوط به فناوری اطلاعات را در مورد کارتهای اعتباری در تایلند انجام دادهاند. آنها از شبیهسازی مونت کارلو برای مدلسازی پارامترهای ریسک و برای تجزیه و تحلیل متغیرهای اصلی عملکرد مالی بانک استفاده کردهاند. بودائو و بونیه (۲۰۱۲) کارایی پرداختهای بانکی را بر اساس هزینهای که بر بانک تحمیل میکنند بررسی کردهاند. آنها با استفاده از شبیهسازی نشان دادهاند که این روش پرداخت، به طور قابل توجهی هزینههای بانک مرکزی را در تولید اسکناس و سکه افزایش میدهد. حسن و شهزاد (۲۰۱۱) از شبیهسازی برای ساختن مدلی جهت ارزیابی روشهای انتقال پول در پاکستان استفاده کردهاند. آنها همچنین سه استراتژی مختلف را در همین راستا با استفاده از شبیهسازی بررسی کردهاند. مور و همکاران (۲۰۰۶) نیز شبیهسازی سیاستهای احتمالی را مورد مطالعه قرار دادهاند. آنها با استفاده از شبیهسازی، مدل جریان بودجه در هند را طراحی کردهند.

-۱-۳ کاربرد دستهبندی ارائه شده در شبیهسازی سیستم بانکی

با کمی دقت در ادبیات موضوع میتوان پی برد که در سالهای اخیر مطالعات شبیهسازی در زمینهی بانکداری به سمت شبیهسازی استراتژیها و سیاستهای کلان حرکت کرده است. در حالت کلی بر اساس دستهبندی سهگانه ارائه شده، کابردهای شبیهسازی در حوزهی بانکداری را میتوان به صورت زیر درآورد:

-۱-۱-۳ شبیهسازی پویاییهای سیستم بانکی: در این روش از مدلسازی که در سالهای اخیر نیز بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، استراتژیها و سیاستهای کلان سیستم بانکی و اثرات آنها بر روی یکدیگر مورد بررسی قرار میگیرد. در حقیقت مهمترین تصمیمات و سیاستهای اقتصادی و مالی بانک در این بخش تعیین میشود و بر مبنای آن سطوح پایینتر سیستم بانکی شکل میگیرد.

– ۲-۱-۳ شبیهسازی کلان سیستم بانکی: این بخش از شبیهسازی به طور مثال در ارتباط با تعیین مکانهای احداث شعبههای بانک است که بر اساس اسناد بالادستی و تصمیمات اتخاذ شده در سطح قبلی تعیین میشوند. سایر تصمیمات کلانی که در سطح استراتژیها گرفته است، در این بخش به مقادیر دقیقتر نزدیک میشود اما جزییات فرایندها و عملیات در بخش شبیهسازی عملیاتی تعیین میشوند.

-۳-۱-۳ شبیهسازی عملیاتی سیستم بانکی: این بخش از تصمیمات شامل تعیین تعداد متصدیان، تعداد باجهها، طول صف مشتریان، مدت انتظار مشتریان در سیستم و صف و… میشود. در حقیقت جزییات عملیات بانکداری با استفاده از شبیهسازی عملیاتی تعیین میشوند. اساس تصمیمگیریها در این بخش، تصمیماتی است که در شبیهسازی کلان سیستم بانکی و نیز شبیهسازی پویاییهای بانک اتخاذ شده است.

-۴ مدل شبیهسازی سه سطحی سیستم بانکی

بر اساس آنچه که بیان شد، شبیهسازی سیستم بانکداری و تصمیماتی که در آن اتخاذ میشوند مانند شکل زیر است:

۳

شکل-۲ نمایی از بخشهای مختلف شبیهسازی یک سیستم بانکی

در شکل ۲، سه لایه شبیهسازی که برای طراحی یک سیستم نیاز است نمایش داده شده است. خروجیهای هر لایه که در حقیقت همان تصمیمات اتخاذ شده هستند به عنوان ورودی لایهی بعدی شناخته میشوند و بر اساس ورودیها تصمیمگیریها شکل میگیرد. در ادامه مثالی از کاربرد سطوح سه گانه شبیهسازی در سیستم بانکداری بیان میشود.

-۱-۴ شبیهسازی پویاییهای سیستم

یک بانک را در ارتباط با بازار داخلی، مشتریان دولتی و مشتریان بخش خصوصی در نظر بگیرید. دو نوع جریان پولی و کالایی برای مدل در نظر گرفته شده است. در این سیستم که نمونهای ساده شده از یک سیستم اقتصادی است، بانک نقش تامینکننده مالی را دارد و بازار به عنوان محیط این سیستم شناخته میشود. هر سیستمی با محیط خود ارتباط دارد. از این رو در این مثال، بانک در رابطهی با بازار، تبادلات پولی و کالایی دارد و نیز هر یک از مشتریان دولتی و بخش خصوصی نیز همین نوع تبادلات را بازار دارند. از این رو نقش سیاستهایی که بانک بر روی سرمایهگذاریهای خود بر روی مشتریان دولتی و خصوصی اتخاذ میکند حائز اهمیت است. برای هر یک از موجودیتهای سیستم (بانک، مشتری دولتی، مشتری بخش خصوصی) مقادیر اولیهای به منظور اجرای آغازین مدل در نظر گرفته شده است. مدت اجرای مدل ۵ دوره زمانی در نظر گرفته شده است. برای کالاها در همین مدت (طبق جدول (۱ دورهی عمر تعریف شده است.

جدول -۱ ضریب مصرف بازار بر اساس دورهی عمر محصول

ردیف (دوره) ضریب مصرف بازار از کالای مشتری دولتی ضریب مصرف بازار از کالای مشتری بخش خصوصی

۱ ۰,۵ ۰,۵

۲ ۰,۷ ۰,۷

۳ ۱ ۱

۴ ۱ ۱

۵ ۰,۸ ۰,۸

۴

وامی که تامینکننده مالی سیستم به مشتریان پرداخت میکند بدین صورت است که در دو دورهی اول، پرداخت پول صورت میگیرد و طی سه دوره آتی بازپس گرفته میشود. این فرض برای حمایت از مشتریان و به عنوان محرک اقتصادی سیستم در نظر گرفته شده است. شمای کلی مدل در زیر مشاهده میشود: