این مقاله منابع نیز دارد
ضريب بيانگر نسبت در صد تغيير در حق بيمة‌سرانه (تقاضا براي پوششهاي مختلف بيمه اي ) به در صد تفسير در درآمد ملي است. درحقيقت مي توان گفت كشش در آمدي تقاضا براي بيمه است.
ضريب نشاندهندة رابطه عضويت در WTO با حق بيمه سرانه و ضريب ، ضريب تفاضلي است كه دلالت بر تغييرات بخشش در آمدي پس از عضويت در WTO دارد. به عبارتي نشاندهنده اختلاف بين دو دورة‌ قبل و بعد از عضويت ميباشد.

-تصريح مدل جهت بررسي تأييد عضويت در WTO بررسي سهم حق بيمه از كل بازار بيمة‌ جهاني

SHW سهم از بازار جهاني حق بيمه، Pre حق بيمه هاي دريافتي و , وs اختلال مدل است.
انتظار بر اين است كه ضريب مثبت باشد. چرا كه رابطة مستقيمي بين حق بيمه هاي دريافتي در يك كشور و سهمش از بازار جهاني حق بيممه وجود دارد. شعني هر چه حق بيمه هاي دريافتي در يك كشور افزايش يابد سهم كشور مورد نظر از بازار جهاني حق بيمه افزايش خواهد يافت. به طور مثال در سال ۲۰۰۳، آمريكا با توليد ۴۹۸/۰۵۵/۱ ميليون دلار حق بيمه رتبة اول را در جهان به خود اختصاص داده است. و سهمش از كل بازار بيمه جهاني ۸۹/۳۵ درصد مي باشد.

هم چنين ژاپن با توليد ۸۶۵/۴۷۸ ميليون دلار حق بيمه، رتبه دوم را كسب كرده است و سهمش از كل بازار بيمهمة جهاني ۲۸/۱۶ درصد مي باشد. در اينجا بايد گفت كه سهم كشورهاي در حال توسعه از بازار بيمة‌ جهاني بسيار ناچيز مي باشد مثلاً سهم كشور ايران از بازار بيمة‌ جهاني تنها ۰۵/۰ درصد مي باشد. هم چنين اين سهم براي كشورهاي سنگاپور، مالزي، اندولزي و پاكستان در سال ۲۰۰۳ به ترتيب ۳/۰،۱۹/۰،۱۱/۰،۱/۰ درصد مي باشد. ضريب نيز نشاهندة رابطة عضويت د WTO با سهم از بازار جهاني حق بيمه مي باشد.

روش استفاده از داده هاي آماري مدلهاي Pomed Data
در بستة‌ كامپيوتري Gviews اطلاعات و آمار گردآوري شده هر كدام از متغييرها براي كشورهاي مختلف طبق چار چوب زير مرتب و براي نشان دادن هر كدام از آنها از علامت (?) در آخر متغيير استفاده شده تا نشان داده شود كه اين اطلاعات مربوط به داده هاي مرتب شده كشورهاي مختلف است. به عنوان مثال شاخص نفوذ بيمه اي براي كشور به شكل زير عمل مي شود:

؟؟
خلاصه و جمع بندي
تلاش اين فصل در جهت معرفي روش تحقيق بود ك در اين راستا ابتدا جامعة آماري مورد استفاده در اين پايان نامه و سپس اطلاعات آماري مورد استفاده يا نحوة آرايش داده ها در كنار هم در مدلهاي Panel Data بيان گرديد. در مرحلة بعد روشهاي تخمين مدلهاي Data Panel از نظر نظري و تئوريك به تفصيل مورد بررسي قرار گرفت كه در اين رابطه نيز دو روش اثرات ثابت، (Fixed
Effeet) و اثرات تصادفي ( Random Effeet) به همراه خصوصيات مربوط به هر كدام از اين روشها، معرفي و بررسي شدند. و در نهايت به بررسي مباني نظري و تئوريك مدلهاي تفريح شدة‌ مربوط به فرضيات پرداخته شد.
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها.

۴-۱) مقدمه:
در اين بخش مدلهاي مطرح شده در فصل سوم براي بررسي اثرات عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني بر روي عملكرد صنعت بيمهم در قالب سه فرضيه فرعي در نظر گرفته شده كه با بررسي هر كدام از اين فرضيات و بسط و تعميم نتايج آنها به فرضية اصلي يعني رونق و بهبود عملكرد صنعت بيمة پس از الحاق به WTO، اين فرضيه نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت. از آنجا كه ايران هنوز به عضويت سازمان تجارت جهاني در نيامده و به دليل نبود آمار و اطلاعات در زمينة‌ الحاق ايران به WTO، در اين پايان نامهم سعي شد تا با مطالعه و بررسي سه شاخص ارزيابي صنعت بيممه در ۱۰ كشور درحال توسعه عضو سازمان تجارت جهاني ( مصر، هند، اندولزي، مالزي، پاكستان، فيليپي، سنگاپور، تركيه، اروگوئه و نزوئلا)

پس از عضويت در WTO و پذيرش موافقتنامهم تعرفه و خدمات (GATS) به دليل داشتن ماهيتس مشابه با اقتصاد ايران و تعميم نتايج حاصل از تجارت آنها به ايران، تأثير عضويت ايران در WTO را بر صنعت بيمه كشور مورد برسي قرار دهيم. و ببينيم كه آيا الحاق به سازمان تجارت جهاني تأثيري بر صنعت بيمه خواهد داشت يا خير و اگر مؤثر است اين تأثير به چه شكل خواهد بود، مثبت يا منفي؟
هم چنين در هر فرضيه براي اثبات برابري يا عدم برابري عرضي از مبدأ در كشورهاي منتخب از آزمونF آزمون برابري عرض از مبدأها استفاده شده است. و مدلها نيز به شكل لگاريتم طبيعي مورد استفاده قرار گرفته اند.

روش بررسي هر يك از مدلهاي مطروجه در فرضيه ها روش مدلهاي Panel Data ( روش اثرات ثابت ) مي باشد

۴-۲) آزمون فرضيه ها:
۴-۲-۱) فرضيه فرعي شماره يك:
عضويت در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بيمه اي در كشورهاي در حال توسعه (ايران) مي شود: Ho
عضويت در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بيمه اي در كشورهاي در حال توسعه (ايران) مي شود: Ho
عضويت در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بيمه اي در كشورهاي در حال توسعه (ايران) مي شود: Ho
عضويت در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش شاخص نفوذ بيمه اي در كشورهاي در حال توسعه (ايران) مي شود: Ho
عضويت در سازمان تجارت جهاني باعث كاهش شاخص نفوذ بيمه اي در كشورهاي در حال توسعه (ايران) مي شود: H1
آمارة F محاسبه شده براي مدل مورد بررسي با درجات آزادي ۹و ۱۲۶ برابر با ۳/۵ مي باشد كه از آمارة‌F جدول در سطح معني دار ۹۵/۰ يعني ۸۸/۱ بزرگتر است در نتيجه فرضية يكسان بودن عرض از مبدأ براي كشورهاي مختلف رد مي شود مي توان فرض كرد كه عرض از مبدأ براي كشورهاي مختلف متفاوت است.

– صحت آماري تخمين:
آمادة t بدست آمده براي ضرائب در سطح اطمينان ۹۵ درصد معني دارد و مخالف ضوابت آمار F محاسبه شده نيز دان بر معني دار بودن كلي دگرسيون مي باشد.
مقدار بحرانيآمادة دوربين-واتون با ۴ =K و ۱۴۰ =n برابر با ۶۹/۱ = d و ۷۸/۱ =du كه با توجه به آمارة محاسبه شده ۰۹/۱ = D.W عدم خود همبستگي مدل تأييد نمي شود يعني آمادة بدست آمده بين دو مقدار
dn=4 ) W.D ) du قرار نمي گيرد. براي رفع خو همبستگي مدل، ) ۱)AR را به عنوان يك متغيير مستقل جديد وارد مدل مي كنيم( متغييري كه با استفاده از آن و از طريق روش كوكران- اوركات خود همبستگي در جملة اختلال رفع مي شود مي شود. هنگاميكه ) ۱)AR را به مدل اضافه مي كنيم مثل اين است كا وقفه متغير وابسته از درجه يك را به مدل اضافه كرده ايم.)

با اين كار خود همبستگي مدل رفع مي شود و همانطور كه در جدول نيز مشاهده گرديد، اين متغيير در سطح اطمينان ۹۵/۰ نيز معني دار مي باشد.
R2 ( ضريب تعيين ) مدل ۹۶ درصد مي باشد و بدين معني است كه ۹۶ درصد از تغييرات متغير وابسته ( شاخص نفوذ بيمه) به وسيله متغيرهاي مستقل در مدل توضيح داده مي شود. از آنجا كه R2 نزديك به عدد يك مي باشد مي توان گفت كه قدرت توضيح دهندگي مدل بالاست.

– تجزيه و تحليل نتايج :
همانطور كه در جدول نيز مشاهده مي گردد ضريب يا همان ضريب متغير مجازي( عرض از مبدأ) ۱۳/۰ مي باشد. كه از لحاظ آماري نيز معني دار است.

از آنجا كه متغير مجازي (DUM) معني دار است بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه پيوستن به WTO بر شاخصش نفوذ بيمه اي كشورهاي در حال توسعة مورد بررسي تأثير گذار بوده و هم چنين از آنجا كه علامت اين ضريب منفي مي باشد اينگونه استنباط مي گردد كه اين تأثير منفي است يعني عضويت در WTO باعص كاهش در شاخص نفوذ بيمه اي شده است. در نتيجه مي توان فرضية H0 را رد كر كششهاي محاسبه شده نيز داراي علامت مورد انتظار و معني دار مي باشد. ضريب ۴۳/۰ مي باشد و بيانگر آنست كه با ضريب ، كشش محاسبه شده براي متغير APT ( نسبت يك درصد افزايش در حق بيمه سرانه (تقاضا براي پوششهاي بيمه اي)، شاخص نفوذ بيمه اي ۴۳/۰ افزايش مي يابد.

حجم تجارت خارجي به توليد ناخالص داخلي) نيز داراي علامت مورد انتظار (مثبت) و داراي امتياز آماريت مقدار ضريب قبل از عضويت در WTO برابر با ۲۵/۰ مي باشد كه بيانگر اين مطلب است كه قبل از الحاق به WTO يعني زمانيكه DUM=0 است يك درشصد افزايش در درجة بازبودن اقتصاد، باعث ميشود كه شاخص نفوذ بيمه اي ۲۵/۰ افزايش يابد.
ضريب دلالت بر ميزان اختلاف بين كشش محاسبه شده متغيير توضيحي (درجة باز بودن اقتصاد) در دو دوره‌ قبل وبعد از عضويت است. اين كشش بعد از عضويت به ميزان ۰۹/۰ افزايش يافته. يعني بعد از عضويت در WTO يك در صد افزايش در درجة بازبودن اقتصاد، شاخص نفوذ بيمه اي را به ميزان ۳۴/۰ افزايش داده است.

براي مثل مدل مطرح شده براي دو كشور مصر و هند در دو زمان قبل و بعد از عضويت د سازمان تجارت جهاني به اين صورت خواهد بود:

قبل از عضويت WTO (مصر)

بعد ازعضويت در WTO (مصر)
قبل از عضويت در WTO(هند)

بعد از عضويت در WTO (هند)
در حقيقت همانطور كه ملاحظه مي شود پس از عضويت در سازمان تجارت جهاني عرض از مبدأ كشورهاي مورد بررسي ( براي نمونه مصر وهند) كاهش يافته است. و بر اين اساس نتيجه مي گيريم كه پس از الحاق به WTO شاخص نفوذ بيمه اي كشورهاي در حال توسعة مورد بررسي كاهش يافته ( هر چند جزئي)، اما از طرفي با توجه به افزايش ضريب متغير توضيحي ( در اينجا درجة بازبودن اقتصاد) بعد از عضويت در WTO مي توان گفت كه شدت تأثير گذاري متغير توضيحي بر متغير وابسته ( شاخص نفوذ بيمه) از نسبت به قبلب از عضويت افزايش خواهد يافت.

۴-۲-۲) فرضية فرعي شماره ۲
عضويت در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش در حق بيمة سرانه كشورهاي در حال توسعه (ايران ) مي گردد H0
عضويت در سازمان تجارت جهاني باعث كاهش در حق بيمة سرانه كشورهاي در حال توسعه (ايران ) مي گردد H1

– آزمو برابري عرض از مبدأها:
آمار F محاسبه شده براي مدل مورد بررسي با درجات آزادي ۹ و ۱۲۷ برابر است با ۷۵ كه بزرگتر از F جدول د سطح ۹۵/۰ درصديعني ۸۸/۱ مي باشد. در نتيجه زمينة يكسان بودن عرضي از مبدأ براي كشورهاي مختلف رد مي شود و مي توان فرض كرد كه عرض از مبدأ براي كشورهاي مختلف، متفاوت باشد.
مقدار آمادة دوربين- واستو با ۳ =k و ۱۴۰ =n برابر با ۶۹/۱ =de و ۷۷/۱ = du ميباشد كه با توجه به آمادة محاسبه شده ۰۳/۱ =D.W عدم خود همبستگي مدل تأثير نمي شود. براي رفع خود همبستگي مدل، (۱)AR رابه عنوان يك متغير مستقل جديد وارد مدل مي كنيم. با اين خود همبستگي رفع مي شود و متغير (۱)AR نيز در سطح اطميناني ۹۵/۰ درصد داراي اعتبار آمار نيست.

R2 ( ضريب تعيين) نيز در اين مدل بسيار بالا و ۹۹/۰ مي باشد. يعني ۹۹ درصد از تغييرات متغير وابسته ( حق بيمه سرانه) توسط متغيرهاي مستقل در مدل توضيح داده مي شود.
– تجزيه و تحليل نتايج:
در اينجا نيز ضريب متغير مدهولي(DUM) منفي و برابر با ۴۹/۰ – مي باشد و از لحاظ آماري نيز معني دار است. در نتيجه مي توان گفت كه پيوستن به سازمان تجارت جهاني بر روي حق بيمه سرانة كشورهاي در حال توسعه مؤثر است اما از آنجا كه علامت اين ضريب منفي است، تأثير آن منفي مي باشد. يعني با عضويت كشورهاي مورد بررسي در WTO ، حق بيمة سرانه كاهش يافته است.

در نتيجه مي توان فرضية H0 را رد كرد.
ضريب (كشش درآمدي) نيز معني دار و برابر با ۸/۰ مي باشد. يعني در سالهاي قبل از عضويت (DUM=0) يك درصد افزايش درآمد فلي تقاضا براي پوششها ي بيمه اي را در كشورهاي در حال توسعه مورد بررسي ۸/۰ افزايش ميدهد. ضريب دلالت بر ميزان اختلاف بين كشش درآمدي محاسبه شده در دورة قبل و بعد از عضويت در WTO به ميزان ۱۲/۰ دارد.را نشان مي دهد. يعني كشش درآمدي نمونه مورد بررسي پس از عضويت به ۹۲/۰ رسيده است.
براي مثال مدل مطرح شده براي دو كشور مصر و هند در دو دوره قبل و بعد از عضويت در سازمان تجارت جهاني بدينگونه خواهد بود:

قبل از عضويت در WTO (مصر)

بعد از عضويت در WTO (مصر)
قبل از عضويت در WTO (هند)

بعد از عضويت در WTO (هند)
همانطور كه ملاحظه مي شود، عضويت در سازمان تجارت جهاني باعث كاهش در عرض از مبدأ كشورهاي مورد بررسي مي شود به اين دليل اينگونه استنباط مي كنيم كه پيوستن به WTO باعث كاهش در حق بيمة سرانه كشورهاي منتخب شده است.

اما از طرف ديگر چون ضريب متغير توضيحي (در اينجا درآمد ملي) بعد از پيوستن به WTO افزايش يافته است، نتيجه مي گيريم كه شدت و حساسيت متغير پس از الحا بر روي متغير وابسته ( در اينجا بيمه سرانه) افزايش مي يابد يعني شدت تأثير گذاري متغير توضيحي بر روي متغير وابسته ( حق بيمه سرانه) نسبت به قبل از الحاق افزايش خواهد يافت.
۴-۲-۳) فرضيه فرعي شماره ۳
عضويت در سازمان تجارت جهاني باعث افزايش سهم كشورهاي در حال توسعه (ايران) از بازار جهاني حق بيمه مي شود. H0
عضويت در سازمان تجارت جهاني باعث كاهش سهم كشورهاي در حال توسعه (ايران) از بازار جهاني حق بيمه مي شود. H1

– آزمون برابري عرضه از مبدأها.
آمارة F محاسبه شده براي مدل مورد برري با درجات آزادي ۹و۱۲۸ برابر با ۱/۴ مي باشد كه ۱ در مقايسه باب F جدول يعني ۸۸/۱ بزرگتر است در نتيجه فرضية H0 مبني بر يكان بودن عرض از مبدأ براي كشورهاي مختلف رد مي شود.

– صحت آماري تخمين:
در اينجا هم آماره هاي t محاسبه شده براي تمامي ضرائب در سطح اطمينان ۹۵/۰ درصد معني دار و مخالف صفر مي باشد. آمارة F نيز دال بر معني دار بودن كل رگرسيون است.
مقدار بحراني دوربين- واتون با ۲ =k و ۱۴۰=n برابر است با ۷۶/۱= du و ۷۰/۱=du . با توجه با آمارة محاسبه شده يعني ۵۳/۱ =D.W و نزديكي اين مقدار به du با كمي تخفيف مي توان عدم خود همبستگي مدل را تأييد كرد.
R2 (ضريب تعيين ) مدل نيز بالا و برابر با ۹۷/۰ مي باشد. در نتيجه مي توان گفت قدرت توضيح دهندگي مدل بالاست.
– تجزيه و تحليل نتايج:
در اينجا نيز ضريب متغير موهدلي(DUM) از لحاظ آماري معني دار و علامتش منفي است. يعني دز اينجا نيز عضويت در WTO باعث كاهش سهم كشورهاي درحال توسعه از بازار جهاني حق بيمه شده است.